Otoregresif Koşullu Değişen Varyans

Nerissa-Su · 2011-06-10T15:42:21+02:00

Ekonomi ve finans taslakları - Ekonometri - Otoregresif Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli, cari dönemdeki hata teriminin varyansının önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Moedl, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir. http://upload.wikimedia.org/math/a/c/9/ac991d749503bbadcdc47578e5b2a19d.png, http://upload.wikimedia.org/math/6/6/1/6611a80a9f6cdf4755a874b36c4213be.png olduğunu varsayarsak http://upload.wikimedia.org/math/5/9/d/59d818c206f43e1dad639e56d2ac0aad.png ve http://upload.wikimedia.org/math/e/5/c/e5c27202be8728527a6d436bc21132c8.png koşulları altında http://upload.wikimedia.org/math/9/c/1/9c1dc1e416f57663387e062b27f900b6.png şu şekilde modellenir: http://upload.wikimedia.org/math/9/0/5/905da3091c772d6044bd77229e1235bc.png Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır: http://upload.wikimedia.org/math/8/e/e/8ee245379d3a0e7be5c9300747260c1a.png

Son güncelleme: 10.06.2011 15:42

Nerissa-Su

Ekonomi ve finans taslakları - Ekonometri - Otoregresif
Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli, cari dönemdeki hata teriminin varyansının önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Moedl, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.
, olduğunu varsayarsak ve koşulları altında şu şekilde modellenir:

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

#10.06.2011 15:42 0 0 0

Önceki Konu: Emekli Olmak İçin Hangi İşlemler Yapılır

Sonraki Konu: Oligopol Piyasası